Условие задачи
1. Инвестор приобретает рисковый актив А на 500 тыс.руб. за счет собственных средств, занимает 200 тыс. руб. под 12% годовых и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива А равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%.
Какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 95,4%?
2. Ставка без риска равна 8%, ожидаемая доходность рыночного портфеля – 22%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля - 14%.
Определить ожидаемую доходность портфеля, стандартное отклонение которого составляет 25%.
Ответ
1.
Доходность:
r = ((500 + 200)*0,25 - 200*0,12)/500 = 0,302
Стандартное отклонение с учетом кредита:
= 0,15*(500+200)/500 =...
Потяни
