Условие:
Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:
Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.
Для решения задачи необходимо определить
а) среднюю доходность по акциям А, В,С,
б) дисперсию для этих бумаг,
в) доходность и стандартное отклонение портфеля.
Решение:
Определим среднюю доходность акций:
Определим дисперсию: