Условие:
Инвестор вложил 30% своего капитала в акцию A
, а оставшуюся часть – в акцию B
. Риски этих акций составляют соответственно 20% и 30%, а коэффициент корреляции 0,5. Риск портфеля, выраженный в процентах c точностью до 0,01, р
Выберите один верный вариант.
Вопрос 2Ответ
a.
24,56
b.
12.26
c.
22.18
d.
10.21
e.
25.14
Решение:
Чтобы найти риск портфеля, нужно использовать формулу для вычисления стандартного отклонения портфеля, которая учитывает веса активов, их риски и коэффициент корреляции. 1. Обозначим: - W_A = 0.3 (доля капитала в акции A) - W_B = 0.7 (доля капитала в акции B, так как 1 - 0.3 = 0.7) - σ_A = 20% = 0.2 (риск акции A) - σ_B = 30% = 0.3 (риск акции B) - ρ = 0.5 (ко...