Условие задачи
Исходные данные:
На основании данных таблицы:
Рассчитать стандартное отклонение и коэффициент вариации двух комбинаций портфелей А и В, если по первому варианту доля проекта А составляет 40%, доля проекта В – 60%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций.
Определить степень риска индивидуально для каждого проекта.
Ответ
Рассчитаем ожидаемую величину проектной рентабельности по каждому из проектов.
Ожидаемая величина проектной рентабельности проекта А составит:
RA = 162*0,1+125*0,4+80*0,4+32*0,1 =101,4
Ожидаемая величина проектной рентабельности проекта В составит:
RB = 176*0,1+115*0,4+95*0,4+20*0,1 = 103,6
=
где di- доля i-го проекта в портфеле инвестиций;
n количество проектов.
Ожидаемая доходность портфеля по вариа...
