Компания сформировала портфель из трех активов. Начальные цены активов А1, А2 и А3 равны Р10= 50 долл., Р10 = 20 долл., Р10 = 100 долл. соответственно.

W₀ (П) = 4 * 50 + 5*20 + 2*100 = 500 долл

Конечная цена РД актива A_j в состоянии sk равна

Р¹_jk =Р¹_jk (1+r_jk),

где Р¹_jk - начальная цена актива. Используя данные о доходностях активов, получим конечные цены для первого актива в различных состояниях:

Р₁₁ = 50(1+0,2)=60, Р₁₂=50(1+0,2)=60, Р_1З = 50(1+0,05)= 52,5

Для второго актива:

Р₂₁ = 20(1+0,3) =26, Р₂₂ = 20(1+0,05) = 21, Р₂₃ = 20(1-0,2) = 16.

Для третьего актива:

Р₃₁= 100(1+0,1)=90, Р₃₂=100(1+0,15)=115, Р_3З = 100(1+0,15)= 115

Сведем...