1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Компания сформировала портфель из трех активов. Начальные цены активов А1, А2 и А3 равны Р10= 50 долл., Р10 = 20 долл., Р10...

Компания сформировала портфель из трех активов. Начальные цены активов А1, А2 и А3 равны Р10= 50 долл., Р10 = 20 долл., Р10 = 100 долл. соответственно.

«Компания сформировала портфель из трех активов. Начальные цены активов А1, А2 и А3 равны Р10= 50 долл., Р10 = 20 долл., Р10 = 100 долл. соответственно.»
  • Финансы

Условие:

 Компания сформировала портфель из трех активов.

Начальные цены активов А1, А2 и А3 равны Р10= 50 долл., Р10 = 20 долл., Р10 = 100 долл. соответственно. 

Найдите начальную и конечную стоимость, а также доходность портфеля в каждом из трех возможных состояний рынка.

Решение:

W0 (П) = 4 * 50 + 5*20 + 2*100 = 500 долл

Конечная цена РД актива Aj в состоянии sk равна

Р1jk1jk (1+rjk),

где Р1jk - начальная цена актива. Используя данные о доходностях активов, получим конечные цены для первого актива в различных состояниях:

Р11 = 50(1+0,2)=60, Р12=50(1+0,2)=60, Р = 50(1+0,05)= 52,5

Для второго актива:

Р21 = 20(1+0,3) =26, Р22 = 20(1+0,05) = 21, Р23 = 20(1-0,2) = 16.

Для третьего актива:

Р31= 100(1+0,1)=90, Р32=100(1+0,15)=115, Р = 100(1+0,15)= 115

Сведем...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет