Компания сформировала портфель из трех активов. Начальные цены активов А1, А2 и А3 равны Р10= 50 долл., Р10 = 20 долл., Р10 = 100 долл. соответственно.
- Финансы
Условие:
Компания сформировала портфель из трех активов.
Начальные цены активов А1, А2 и А3 равны Р10= 50 долл., Р10 = 20 долл., Р10 = 100 долл. соответственно.
Найдите начальную и конечную стоимость, а также доходность портфеля в каждом из трех возможных состояний рынка.
Решение:
W0 (П) = 4 * 50 + 5*20 + 2*100 = 500 долл
Конечная цена РД актива Aj в состоянии sk равна
Р1jk =Р1jk (1+rjk),
где Р1jk - начальная цена актива. Используя данные о доходностях активов, получим конечные цены для первого актива в различных состояниях:
Р11 = 50(1+0,2)=60, Р12=50(1+0,2)=60, Р1З = 50(1+0,05)= 52,5
Для второго актива:
Р21 = 20(1+0,3) =26, Р22 = 20(1+0,05) = 21, Р23 = 20(1-0,2) = 16.
Для третьего актива:
Р31= 100(1+0,1)=90, Р32=100(1+0,15)=115, Р3З = 100(1+0,15)= 115
Сведем...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства