Условие:
Задание:
Минимально допустимый остаток денежных средств на расчетном счете предприятия равен 12021 руб., среднеквадратичное отклонение ежедневных (!) поступлений денежных средств на расчетном счете составляет 2028 руб., стоимость одной сделки купли-продажи ценных бумаг - 36 руб.; процентная ставка по безрисковым ценным бумагам -0,2.
Требуется рассчитать оптимальный остаток денежных средств, верхний предел остатка денежных средств и средний размер остатка денежных средств.
При необходимости выполняйте следующее:
1. В вычислениях на последующих шагах обязательно используйте значения, полученные с указанной точностью на предыдущих шагах.
2. Округляйте ответы до указанной точности по общему математическому правилу.
Решение:
Шаг 1. Найдите процентную ставку в соответствии с периодом поступлений денежных средств на расчетный счет. Ответ дайте с точностью до шести цифр после десятичной запятой.
Шаг 2.Рассчитайте оптимальный остаток денежных средств.
Ответ дайте с точностью до целого значения. \square
руб. Шаг 3. Вычислите верхний предел остатка денежных средств. Ответ дайте с точностью до целого значения.\square руб.
Шаг 4. Определите средний размер остатка денежных средств.
Ответ дайте с точностью до целого значения. \square руб.
Решение:
Ниже приведён пошаговый расчёт решения задачи. Исходные данные: – Минимально допустимый остаток L = 12 021 руб. – Среднеквадратическое отклонение ежедневных поступлений σ = 2 028 руб. ⇒ дисперсия σ² = 2 028² = 4 112 784 руб². – Стоимость одной сделки b = 36 руб. – Процентная ставка по безрисковым ценным бумагам дана как –0,2. Поскольку в модели управления денежных средств процентная ставка (альтернативная доходность) должна быть положительной, принято, что данное значение – это годовая ставка в виде 0,2 (то есть 20 % годовых). Далее переводим её в дневное значение, так как ежедневные пост...