Минимально допустимый остаток денежных средств на расчетном счете предприятия равен 12021 руб., среднеквадратичное отклонение ежедневных поступлений денежных средств на расчетном счете составляет 2028 руб., стоимость одной сделки купли-продажи ценных бумаг – 36 руб.; процентная ставка по безрисковым ценным бумагам – 0,2. Требуется рассчитать оптимальный остаток денежных средств, верхний предел остатка денежных средств и средний размер остатка денежных средств.
Оптимальный остаток денежных средств (O) рассчитывается по формуле: O = sqrt((2 * S * D) / i) где: S - стоимость одной сделки (36 руб.), D - среднеквадратичное отклонение поступлений (2028 руб.), i - процентная ставка (0,2).
Подставим значения: O = sqrt((2 * 36 * 2028) / 0,2) O = sqrt((72 * 2028) / 0,2) O = sqrt(146016 / 0,2) O = sqrt(730080) O ≈ 854,36 руб.
Верхний предел остатка денежных средств (U) рассчитывается по формуле: U = O + k *...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
