1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. На денежном рынке равны годовых по операциям в рублях и...
Разбор задачи

На денежном рынке равны годовых по операциям в рублях и годовых по операциях в долларах США. Определить теоретический 90-дневный форвардный курс доллара к рублю, если длительность процентного года составляет 365 дней по рублям и 360 дней по долларам США.

  • Предмет: Финансы
  • Автор: Кэмп
  • #Инструменты денежного рынка
  • #Международные валютно-кредитные отношения
На денежном рынке равны годовых по операциям в рублях и годовых по операциях в долларах США. Определить теоретический 90-дневный форвардный курс доллара к рублю, если длительность процентного года составляет 365 дней по рублям и 360 дней по долларам США.

Условие:

На денежном рынке равны 28%28 \% годовых по операциям в рублях и 12%12 \% годовых по операциях в долларах США. Определить теоретический 90-дневный форвардный курс доллара к рублю, если длительность процентного года составляет 365 дней по рублям и 360 дней по долларам США.

Решение:

Рассмотрим задачу по схеме паритета процентных ставок. Нам дан спот-курс доллара к рублю (обозначим его S), процентные ставки для рублёвых операций rR = 28 % годовых (с длительностью года 365 дней) и для долларовых операций r$ = 12 % годовых (с длительностью года 360 дней). Требуется определить теоретический 90-дневный форвардный курс F.

Шаг 1. Запишем формулу форвардного курса по паритету процентных ставок:
  F = S × (1 + rR × (T/365)) / (1 + r$...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает принцип паритета процентных ставок при расчете форвардного курса валюты?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет