Найти портфель минимального риска из трёх активов при заданной доходности портфеля mu, если известны средние доходности активов mu_1, mu_2, mu_3 и матрица ковариаций этих активов V.

Для того чтобы определить в какие активы мы должны вложиться нам нужно вычислить ряд дополнительных значений. В первую очередь нам найти дисперсию портфеля, стандартное отклонение (риски). Произведя все необходимые нам вычисления, мы видим, что если портфель будет сформирован в равных долях, то мы не получим ожидаемую дох...