Условие:
Необходимо определить на основе модели Миллера — Орра диапазон колебаний остатка денежных активов, а также максимальную и среднюю сумму этого остатка на основе следующих данных:
– минимальный остаток денежных активов установлен по предприятию на плановый год в сумме 5000 у. ден. е.;
– среднеквадратическое (стандартное) отклонение ежедневного объема денежного потока по операционной деятельности по данным анализа за предшествующий год составило 2000 у. ден. е.;
– расходы на обслуживание одной операции пополнения денежных средств (путем продажи краткосрочных ценных бумаг) составляют 80 у. ден. е.;
– среднедневная ставка процента по краткосрочным финансовым инвестициям составляет 0,08%.
