Облигация номиналом 8300 рублей, купонной ставкой 6,2% обращается на рынке со средневзвешенной ставкой в 5,9% и имеет текущую доходность в 3%. Рассчитать период времени оставшейся ей до истечения срока погашения, если отклонение купонной ставки от

Добавлена: 09.05.2026
Обновлена: 09.05.2026
Предмет: Финансы
Автор: Кэмп

#Анализ и оценка ценных бумаг
#Рынок производных финансовых инструментов

Условие:

Облигация номиналом 8300 рублей, купонной ставкой 6,2% обращается на рынке со средневзвешенной ставкой в 5,9% и имеет текущую доходность в 3%. Рассчитать период времени оставшейся ей до истечения срока погашения, если отклонение купонной ставки от рыночной на 1% приводит к изменению ее рыночной стоимости по сравнению с номиналом на 100 рублей.

Решение:

Номинал облигации: 8300 рублей.
Купонная ставка: 6,2% (это означает, что купонный доход составляет 6,2% от 8300 рублей).
Рыночная ставка: 5,9%.
Текущая доходность: 3%.
Изменение рыночной стоимости облигации на 100 рублей при изменении купонной ставки на 1%.

Теперь рассчитаем купонный доход:

Купонный доход = Номинал * Купонная ставка = 8300 * 0,062 = 514,6 рублей.

Теперь определим, как текущая доходность связана с рыночной ценой облигации. Текущая доходность рассчитывается как отношение купонного дохода к рыночной...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает понятие дюрации облигации?

Дюрация облигации показывает общую сумму процентных выплат, которые инвестор получит до погашения облигации.

Дюрация облигации измеряет чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок и может быть интерпретирована как средневзвешенный срок до погашения денежных потоков облигации.

Дюрация облигации представляет собой разницу между купонной ставкой и рыночной ставкой, выраженную в процентах.