Определить: значение ковариации для доходности двух ценных бумаг А и Б; коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг; риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
«Определить: значение ковариации для доходности двух ценных бумаг А и Б; коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг; риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.»
- Финансы
Условие:
В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет.
1) Определить значение ковариации для доходности двух ценных бумаг А и Б.
2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.
3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
Решение:
Рассчитаем среднюю доходность каждой бумаги.
1) Показатель ковариации определяется по формуле:
Соvij = ( (R_(доходность i-й акции) R_(средняя доходность i-й акции))*(R_(доходность j-й акции) R_(средняя доходность j-й акции))/(n 1)
где...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э