Условие задачи
В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет.
1) Определить значение ковариации для доходности двух ценных бумаг А и Б.
2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.
3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
Ответ
Рассчитаем среднюю доходность каждой бумаги.
1) Показатель ковариации определяется по формуле:
Соvij = ( (R_(доходность i-й акции) R_(средняя доходность i-й акции))*(R_(доходность j-й акции) R_(средняя доходность j-й акции))/(n 1)
где...
Потяни
