Условие задачи
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидается доходность ценной бумаги А составляет 7%. Ожидаемая доходность ценной бумаги В – 12%.
Определить множество допустимых портфелей с долей ценных бумаг А равной:
1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0.
Определить доходность этих портфелей.
Ответ
Доходность портфеля может быть определена по формуле:
где rа доходность бумаги А
rв доходность бумаги В
da доля бумаги А в портфеле
dв - доля бумаги В в портфеле
- для, dв = 0. Доходность портфеля составит:
Потяни
