Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна: а) ; б) ; в) . В каждом случае

1. Дано

Нам даны следующие параметры для рыночного портфеля (М) и безрисковой ставки (f):

• Ожидаемая доходность рыночного портфеля: $E_M = 16\% = 0.16$
• Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля: $\sigma_M = 26\% = 0.26$
• Безрисковая процентная ставка: $R_f = 5\% = 0.05$

Ковариации между доходностью рискованного актива ($i$) и рыночного портфеля ($\text{Cov}(R_i, R_M)$) заданы для трех случаев: а) $\text{Cov}(R_i, R_M) = 0.15$ б) $\text{Cov}(R_i, R_M) = 0.20$ в) $\text{Cov}(R_i, R_M) = -0.10$

2. Найти

1. Бета-коэффициент ($\beta_i$) рискованного актива для каждо...