По 12 производителям цемента на рынке США стандартное отклонение по ценам акций составило 35%. Среднее значение финансового рычага по этим компаниям – 19% (D/V). Коэффициент корреляции рынка акций и облигаций равен 0,3, относительная волатильность акций
«По 12 производителям цемента на рынке США стандартное отклонение по ценам акций составило 35%. Среднее значение финансового рычага по этим компаниям – 19% (D/V). Коэффициент корреляции рынка акций и облигаций равен 0,3, относительная волатильность акций»
- Финансы
Условие:
По 12 производителям цемента на рынке США стандартное отклонение по ценам акций составило 35%. Среднее значение финансового рычага по этим компаниям – 19% (D/V). Коэффициент корреляции рынка акций и облигаций равен 0,3, относительная волатильность акций по облигациям – 4. Оцените степень риска всего капитала компании (стандартное отклонение по капиталу)
Решение:
Определим риск облигаций:
Риск портфеля, состоящего из двух активов, рассчитывается по формуле:
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э