По доходностям акции предыдущих пяти месяцев (май-сентябрь), приведенных в таблице, определить в каких интервалах и с какой вероятностью по правилу «трех сигм» будет находиться ожидаемая доходность акции в октябре месяце:
«По доходностям акции предыдущих пяти месяцев (май-сентябрь), приведенных в таблице, определить в каких интервалах и с какой вероятностью по правилу «трех сигм» будет находиться ожидаемая доходность акции в октябре месяце:»
- Финансы
Условие:
1. По доходностям акции предыдущих пяти месяцев (май-сентябрь), приведенных в таблице, определить в каких интервалах и с какой вероятностью по правилу «трех сигм» будет находиться ожидаемая доходность акции в октябре месяце:
2. Определить риск портфеля, состоящего из акций А и В, если доля акции А в портфеле составляет 40%, стандартное отклонение доходности акции А за период равно 15%, акции В: 20%. ковариация доходностей равна 150.
Решение:
1. r(ожид) = (2%+(-4%)+5%+0%+3%) / 5 = 1,2%
=((1,2-4)*2+(1,2-3)*2+(1,2-5)*2+(1,2-1,5)*2+(1,2-3)*2)/5=1,17 %;
3)с вероятностью 68,3 %: ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э