Условие задачи
1. По доходностям акции предыдущих пяти месяцев (май-сентябрь), приведенных в таблице, определить в каких интервалах и с какой вероятностью по правилу «трех сигм» будет находиться ожидаемая доходность акции в октябре месяце:
2. Определить риск портфеля, состоящего из акций А и В, если доля акции А в портфеле составляет 40%, стандартное отклонение доходности акции А за период равно 15%, акции В: 20%. ковариация доходностей равна 150.
Ответ
1. r(ожид) = (2%+(-4%)+5%+0%+3%) / 5 = 1,2%
=((1,2-4)*2+(1,2-3)*2+(1,2-5)*2+(1,2-1,5)*2+(1,2-3)*2)/5=1,17 %;
3)с вероятностью 68,3 %: ...
Потяни
