Условие:
1. По доходностям акции предыдущих пяти месяцев (май-сентябрь), приведенных в таблице, определить в каких интервалах и с какой вероятностью по правилу «трех сигм» будет находиться ожидаемая доходность акции в октябре месяце:
2. Определить риск портфеля, состоящего из акций А и В, если доля акции А в портфеле составляет 40%, стандартное отклонение доходности акции А за период равно 15%, акции В: 20%. ковариация доходностей равна 150.