Условие:
Покупатель купил опцион на фьючерсный контракт на газойль по базисной цене 158 долл./т с премией 12 долл. Каков будет результат, если к истечению срока действия опциона цены составят: (150, 160, 170, 180, 185)?
Решение:
Мы имеем опцион на покупку (колл-опцион) фьючерсного контракта на газойль с базисной (страйковой) ценой 158 долл./т и уплаченной премией 12 долл. За покупателя результат (прибыль или убыток) определяется как разница между полученной выгодой от исполнения опциона и уплаченной премией.
Пошагово:
- Если цена фьючерса к моменту экспирации ниже страйка 158 долл./т, опцион не исполняется, а потери составляют сумму уплаченной премии (–12 долл./т).
- Если цена выше или равна 158 долл./т, то опцион исполняется. Прибыль от исполнения опциона равна раз...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Что нужно знать по теме:
Что нужно знать по теме
Алгоритм решения
Топ 3 ошибок
Что спросит препод
Похожие задачи