Условие:
Портфель ценных бумаг содержит акции трех видов, информация о которых представлена ниже:

Определить ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности данного портфеля ценных бумаг, если известны коэффициенты корреляции между доходностями ценных бумаг: r12 = 0,20; r13 = 0,50; r23 = 0,30.
Решение:
Определим ожидаемую доходность портфеля по следующей формуле:

Тогда получаем:
