Портфель состоит из двух активов. Доля актива А - , доля актива Б . Стандартное отклонение А , стандартное отклонение Б . Корреляция между доходностями . Рассчитайте стандартное отклонение доходности портфеля. (Ответ округлите до десятых процента.)

1. Дано

• Доля актива А в портфеле ($w_A$): $60\% = 0.60$
• Доля актива Б в портфеле ($w_B$): $40\% = 0.40$
• Стандартное отклонение актива А ($\sigma_A$): $15\% = 0.15$
• Стандартное отклонение актива Б ($\sigma_B$): $25\% = 0.25$
• Коэффициент корреляции между активами ($\rho_{AB}$): $0.3$

2. Найти

Стандартное отклонение доходности портфеля ($\sigma_P$).

3. Решение

Стандартное отклонение доходности портфеля (или волатильность портфеля) рассчитывается на основе формулы дисперсии портфеля.

Шаг 1: Формула дисперсии портфеля

Дисперсия портфеля, состоящего из дву...