Условие задачи
1. Портфель состоит из двух бумаг А и В. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7, а риски 0,2 и 0,8. Коэффициент корреляции равен нулю. Найти портфель минимального риска и его доходность.
2. Ценовые доли портфеля минимального риска из двух независимых бумаг (0,2; 0,3), (0,6; x) (первая цифра - доходность ценной бумаги, вторая - ее риск) относятся как 1:2. Найти риск второй бумаги, доходность и риск портфеля минимального риска.
Ответ
1.
Доходность портфеля = 0,06*0,3+0,94*0,8= 0,77
Риск портфеля =
Потяни
