Портфель состоит из двух бумаг А и В. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7, а риски 0,2 и 0,8. Коэффициент корреляции равен нулю. Найти портфель минимального риска и его доходность.
«Портфель состоит из двух бумаг А и В. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7, а риски 0,2 и 0,8. Коэффициент корреляции равен нулю. Найти портфель минимального риска и его доходность.»
- Финансы
Условие:
1. Портфель состоит из двух бумаг А и В. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7, а риски 0,2 и 0,8. Коэффициент корреляции равен нулю. Найти портфель минимального риска и его доходность.
2. Ценовые доли портфеля минимального риска из двух независимых бумаг (0,2; 0,3), (0,6; x) (первая цифра - доходность ценной бумаги, вторая - ее риск) относятся как 1:2. Найти риск второй бумаги, доходность и риск портфеля минимального риска.
Решение:
1.
Доходность портфеля = 0,06*0,3+0,94*0,8= 0,77
Риск портфеля =
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э