Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими инвестиционными характеристиками

Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими инвестиционными характеристиками:

Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,3. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):

и изобразить параметры полученных портфелей на плоскости (риск, ожидаемая доходность).

Указание: Для выполнения вычислений и построения графиков зависимости ожидаемой доходности от риска портфеля воспользуйтесь электронными таблицами Microsoft Excel.