Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими инвестиционными характеристиками
- Финансы
Условие:
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими инвестиционными характеристиками:
Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,3. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):
и изобразить параметры полученных портфелей на плоскости (риск, ожидаемая доходность).
Указание: Для выполнения вычислений и построения графиков зависимости ожидаемой доходности от риска портфеля воспользуйтесь электронными таблицами Microsoft Excel.
Решение:
Доходность портфеля описывается формулой
Мпортфеля = Ха*Ма+Хб*Мб
Риск портфеля определяется по формуле
Бпортфеля=(Ха2*Ба2+ Хб2*Бб2+2*r* Ха*Ба*Хб*Бб)1/2
Используя приведенные формулы и функции Excel, проведем расчет доходности ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства