Условие задачи
Портфель состоит на 30% из акций А, бета которых равна 0,7, на 40% из акций В, бета которых равна 1,2 и на 30% из акций С, бета которых равна 1,6.
Чему равен коэффициент бета портфеля?
Ответ
Коэффициент бета показывает чувствительность доходности актива к изменениям доходности рынка.
Под бета-коэффициентом портфеля понимается средневзвешенное значение бета-коэффициентов акций, входящих в его состав.