Условие задачи
Построить портфель из двухгодичной и четырехлетней облигации, иммунизирующий трехлетнюю облигацию номиналом 1200 руб. для процентной ставки 12% .
Ответ
Запишем систему уравнений:
Решая, находим:
w1 = 0,5
w2 = 0,5
Определим текущие...