Условие:
1.
Пусть имеются акций двух видов А и В, дивиденды по которым являются
независимыми случайными величинами со средним значением 10% и дисперсией 16 (%)?. Формируется два портфеля инвестиций. Портфель Р, состоит только из акций А. Портфель Р, включает в себя акций А и В в равных долях. Отличаются ли данные портфели по величинам ожидаемых дивидендов и по риску и, если отличаются, то как? Ответ обосновать.
Решение:
Рассмотрим по шагам построение решения: 1. Обозначим: • Дивиденд по акции A – случайная величина с математическим ожиданием μₐ = 10% и дисперсией σₐ² = 16. • Дивиденд по акции B – случайная величина с математическим ожиданием μᵦ = 10% и дисперсией σᵦ² = 16. 2. Для портфеля P₁, состоящего только из акций A: – Ожидаемая доходность портфеля определится как математическое ожидание дивиденда ...