Пусть X.Y - годовые дивиденды от вложений денежных средств в акции компаний А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсиями 25, 16. Коэффициент корреляции . что менее рискованно, вкладывать деньги в обе компании в соотношении 25\% и

Добавлена: 30.04.2026
Обновлена: 30.04.2026
Предмет: Финансы
Автор: Кэмп

#Анализ и оценка ценных бумаг
#Управление портфелем ценных бумаг

$Пусть X.Y - годовые дивиденды от вложений денежных средств в акции компаний А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсиями 25, 16. Коэффициент корреляции . что менее рискованно, вкладывать деньги в обе компании в соотношении 25\% и$

Условие:

Пусть X.Y - годовые дивиденды от вложений денежных средств в акции компаний А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсиями 25, 16. Коэффициент корреляции $=0.8$ . что менее рискованно, вкладывать деньги в обе компании в соотношении 25% и 75% или только в компанию в?

Решение:

Рассмотрим два варианта инвестиций:

25% в компанию A и 75% в компанию B;
100% в компанию B.

Для оценки риска будем использовать дисперсию годовых дивидендов. Известно, что дисперсия X (компания A) равна 25, дисперсия Y (компания B) равна 16, а коэффициент корреляции между X и Y равен 0,8.

Шаг 1. Определим стандартные отклонения для каждой компании.
Стандартное отклонение компании A: σA = √25 =

Стандартное откло...