Условие задачи
Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона.
На бирже предлагается опцион на покупку долларов США (опцион «колл») со следующими параметрами: сумма – $10 тыс.; срок – 3 месяца; страйк-цена – 27,8 руб. за $1; премия – 0,3 руб. за $1; стиль – европейский. Через 3 месяца на день исполнения опциона возможны две ситуации: 1) курс спот на рынке будет 28,2 руб./$; 2) курс спот на рынке будет 27,3 руб./$.
Ответ
10 000 * 27,8 = 278 000 руб. стоимость опциона;
0,3 * 10 000 = 3000 руб. - премия.
1. Курс спот на рынке будет 28,2 руб./$, тогда:
28,2 * 10 000 = 282 000 руб.
Опцион исполняется по курсу 27,8: покупка 10 тыс. $ за 278 000 руб.
Итог по сделке: расходы на хеджирование составили 30...
