Условие задачи
Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона.
На бирже предлагается опцион на продажу долларов США (опцион «пут») со следующими параметрами: сумма – $50 тыс.; срок – 3 месяца; страйк-цена – 27,7 руб. за $1; премия – 0,2 руб. за $1; стиль – европейский. Через 3 месяца на день исполнения опциона возможны две ситуации: 1) курс спот на рынке будет 27,1 руб./$; 2) курс спот на рынке будет 28,2 руб./$.
Ответ
50 000 * 27,7 = 1 385 тыс. руб. стоимость опциона;
0,2 * 50 000 = 25 тыс. руб. - премия.
1. Курс спот на рынке будет 27,1 руб./$, тогда:
27,1 * 50 000 = 1 355 тыс. руб.
Опцион исполняется по курсу 27,7: продажа 50 тыс. $ за 1 385 тыс. руб.
Итог по сд...
