Главная
Библиотека
Финансы
Риск актива A равен σA =0,3, а его коэффициент равен βA =0,5. Рыночный риск равен σ =0,2. Определить стандартное отклонени...

Риск актива A равен σA =0,3, а его коэффициент равен βA =0,5. Рыночный риск равен σ =0,2. Определить стандартное отклонение несистематического риска актива с точностью до 0,001.

«Риск актива A равен σA =0,3, а его коэффициент равен βA =0,5. Рыночный риск равен σ =0,2. Определить стандартное отклонение несистематического риска актива с точностью до 0,001.»

6 ноября 2025
Финансы

Условие:

Риск актива A
равен σA
=0,3, а его коэффициент равен βA
=0,5. Рыночный риск равен σ
=0,2. Стандартное отклонение несистематического риска актива с точностью до 0,001

Решение:

Шаг 1. Запишем формулу для общего риска актива с учетом систематического и несистематического рисков: σA² = (βA · σМ)² + σₑ² где σA – общее стандартное отклонение актива A, βA – бета-коэффициент актива A, σМ – стандартное отклонение рыночного риска, ...