Риски (стандартные отклонения доходностей) двух активов равны 10%, а коэффициент корреляции доходностей этих активов равен -0,5. Рассчитайте риск равновзвешенного портфеля (портфеля с одинаковыми весами активов).

6 ноября 2025
Финансы

Условие:

Риски (стандартные отклонения доходностей) двух активов равны 10%, а коэффициент корреляции доходностей этих активов равен -0,5.
Тогда риск равновзвешенного портфеля (портфеля с одинаковыми весами активов) равен:
а) -5%;
б) 10%;
в) 0%;
г) 5%.

Решение:

Даны: 1) Стандартное отклонение (риск) каждого актива σ₁ = σ₂ = 10% = 0,1; 2) Коэффициент корреляции ρ = –0,5; 3) Равновесные веса активов: w₁ = w₂ = 0,5. Шаг 1. Формула расчёта дисперсии (σ²) портфеля для двух активов: σ_portfolio² = (w₁·σ₁)² + (w₂·σ₂)² + 2·w₁...