Условие:
Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 = 2, σ2 = 4, ρ = 0,5. Найти портфель с минимальным риском и доходностью 4.
Решение:
Риск портфеля определяется формулой:
![]()
Доходность портфеля определяется формулой:

Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 = 2, σ2 = 4, ρ = 0,5. Найти портфель с минимальным риском и доходностью 4.
Риск портфеля определяется формулой:
![]()
Доходность портфеля определяется формулой:
Не нашел нужную задачу?