Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных:

          Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных:

d₁ = 32;

σ²₁ = 1;

d₂ = 30;

σ²₂ = ½;

p₁₂ = 1.

         Замечание: – d_i ожидаемый доход в i - й вариант инвестиций (i =1,2.); σ²_i – дисперсия ожидаемого дохода в i - й вариант инвестиций (i =1,2.); p₁₂ – коэффициент корреляции между доходами от инвестиций в первый и второй варианты.