Условие:
Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных:
Замечание: 
– ожидаемый доход в i - й вариант инвестиций i =1,2.); 
– дисперсия ожидаемого дохода в i - й вариант инвестиций i =1,2.); 
– коэффициент корреляции между доходами от инвестиций в первый и второй варианты.
Решение:
Оптимальное распределение ценовых долей бумаг х1 и х2 обеспечивающих минимум среднеквадратического значения рисков портфеля зависимых ценных бумаг можно определить по формулам:
Эффективность (доходность) портфеля из двух видов ценных бумаг можно оценить по формуле:
