Условие задачи
Спот-цена акции – 1000 руб., рыночная процентная ставка 16% годовых.
Определите форвардную цену для контракта, который заключается на 90 дней, если дивиденд по акции в размере 50 руб. выплачивается в последний день действия контракта (считать, что в году 360 дней).
Ответ
Форвардную цену для контракта определим из формулы: