Ставка без риска - 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля - 18%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля - 13%. Определить ожидаемую доходность портфеля, стандартное отклонение доходности которого составляет 28%. (Ожидаемая доходность портфеля определяется с помощью уравнения CML).
Для решения задачи используем уравнение капитальной рыночной линии (CML). Уравнение CML выглядит следующим образом:
\nE(Rp) = Rf + (E(Rm) - Rf) * (σp / σm)
где:\nE(Rp) - ожидаемая доходность портфеля,\nRf - ставка без риска,\nE(Rm) - ожидаемая доходность рыночного портфеля,
σp - стандартное отклонение доходности портфеля,
σm - стандартное отклонение доходности рыночного портфеля.
Дано:\nRf = 10% = 0.10,\nE(Rm) = 18% = 0.18,
σm = 13% = 0.13,
σp = 28% = 0.28.
Теперь подставим известные значения в уравнение CML:
\nE(Rp) = 0.10 + (0.18 - 0.10) *...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
