Ставка без риска равна 10%. Беты акций относительно рыночного индекса равны: β1 = 0,7, β2 = 1,8, β3 = 0,5. Стоимостные доли активов в портфеле равны x1 = 0,5, x2 = 0,1, x3 = 0,4. Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 20%. Рассчитайте ожидаемую

6 ноября 2025
Финансы

Условие:

Cтавка без риска 10%. Беты акций относительно рыночного индекса равны: β1
=0,7, β2
=1,8, β3
=0,5. Стоимостные доли активов в портфеле равны x1
=0,5, x2
=0,1, x3
=0,4. Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 20%. Доходность портфеля, выраженная в процентах, с точностью до 0,1 равна:

Решение:

Рассмотрим портфель, состоящий из трёх активов с весами x1 = 0,5, x2 = 0,1, x3 = 0,4 и бета-коэффициентами β1 = 0,7, β2 = 1,8, β3 = 0,5. Безрисковая ставка равна 10% (0,1), а ожидаемая доходность рыночного портфеля – 20% (0,2). Шаг 1. Определим бета-коэффициент пор...