Условие:
Ставка без риска равна 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 15%, а его риск равен 30%. Ожидаемая доходность портфеля, риск которого равен 20%, с точностью до 0,01 равна:
Решение:
Дано: безрисковая ставка r_f = 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля E(r_m) = 15%, риск (стандартное отклонение) рыночного портфеля σ_m = 30%. Требуется найти ожидаемую доходность портфеля с риском σ_p = 20%. Шаг 1. Рассчитаем рыночную премию за риск. Это разница между ожидаемой доходность...