1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Ставка без риска равна 8%, ожидаемая доходность рыночно...
Решение задачи на тему

Ставка без риска равна 8%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 24%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 8%. Определить ожидаемую доходность портфеля, стандартное отклонение доходности которого составляет 30%.

  • Финансы
Ставка без риска равна 8%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 24%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 8%. Определить ожидаемую доходность портфеля, стандартное отклонение доходности которого составляет 30%.

Условие:

1. Ставка без риска равна 8%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 24%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля  8%. Определить ожидаемую доходность портфеля, стандартное отклонение доходности которого составляет 30%.

 

2. Стоимость портфеля 10 млн. руб., Риск, как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью: а) 90%; b) 95%; c)99% 

Решение:

1. E(rp) = 0,08 + (0,30/0,08) * (0,24 0,08) = 0,08 + 0,6 = 0,68=68%.

2. По таблице нормального распределения (функция Лапласа) наход...

Выбери предмет