Стоимость портфеля 10 млн. руб. Портфель состоит из акций пяти компаний. Удельные веса акций в портфеле составляют: W1=10%; W2=20%; W3=25%; W4=15%; W5=30%. Беты акций относительно фондового индекса равны: β1=0,5; β2=0,65; β3=0,8; β4=1,1; β5=1,3.

Для определения 10-дневного VaR (Value at Risk) портфеля с доверительной вероятностью 99% необходимо выполнить несколько шагов.

Шаг 1: Дано

• Стоимость портфеля: $10,000,000$ руб.
• Удельные веса акций:
  • $W_1 = 10\% = 0.1$
  • $W_2 = 20\% = 0.2$
  • $W_3 = 25\% = 0.25$
  • $W_4 = 15\% = 0.15$
  • $W_5 = 30\% = 0.3$
• Беты акций:
  • $\beta_1 = 0.5$
  • $\beta_2 = 0.65$
  • $\beta_3 = 0.8$
  • $\beta_4 = 1.1$
  • $\beta_5 = 1.3$
• Стандартное отклонение рыночного портфеля для одного дня: $\sigma_{market} = 1.5\% = 0.015$

Шаг 2: Найти

Необходимо найти 10-дневный VaR портфеля с довер...