Условие задачи
Текущая цена актива равна 2000 руб. За год его стоимость может повысится на 20% или понизиться на 15%. Изменения стоимости актива происходят дважды в год. За полгода стоимость актива может повыситься на 9,54% или понизиться на 7,8%. Безрисковая годовая ставка равна 10%. Цена исполнения опциона «колл» со сроком исполнения в конце года равна 2100 руб. Величина премии за опцион, выраженная в рублях, равна…?
Ответ
Если цена актива вырастет и составит 1,2*2000 = 2400 руб. Цена опциона составит 300 руб.
Если цена снизится на 15% и составит 1700 руб., цена опциона будет равна 0 руб.
р = (1,1 - 0,85...
Потяни
