1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Текущая цена актива равна 2000 руб. За год его стоимост...
Решение задачи

Текущая цена актива равна 2000 руб. За год его стоимость может повысится на 20% или понизиться на 15%. Изменения стоимости актива происходят дважды в год. За полгода стоимость актива может повыситься на 9,54% или понизиться на 7,8%.

  • Финансы

Условие:

Текущая цена актива равна 2000 руб. За год его стоимость может повысится на 20% или понизиться на 15%. Изменения стоимости актива происходят дважды в год. За полгода стоимость актива может повыситься на 9,54% или понизиться на 7,8%. Безрисковая годовая ставка равна 10%. Цена исполнения опциона «колл» со сроком исполнения в конце года равна 2100 руб. Величина премии за опцион, выраженная в рублях, равна…?

Решение:

Если цена актива вырастет и составит 1,2*2000 = 2400 руб. Цена опциона составит 300 руб.

Если цена снизится на 15% и составит 1700 руб., цена опциона будет равна 0 руб.

р = (1,1 - 0,85...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет