Условие задачи
Текущая цена актива равна 8000 руб. В рамках однопериодной модели ценообразования вычислите текущую стоимость годового пут опциона на этот актив, цена исполнения которого 7800 руб. Волатильность актива равна 20% годовых. Процентная ставка постоянна, начисляется непрерывно и равна 7% годовых.
Чему равна стоимость опциона, выраженная в рублях.
Ответ