egin{tabular}{|c|c|c|} hline t & Доходность актива A, % & Доходность актива B, % В портфеле 2 вида актива (А и В). Удельный вес – 30% и 70% соответственно. Доходность активов представлена в таблице (t – порядковый номер месяца). Таблица – Доходность

24 октября 2025
Финансы

Условие:

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline t & Доходность актива A, \% & Доходность актива B, \%
В портфеле 2 вида актива (А и В). Удельный вес – 30% и 70% соответственно. Доходность активов представлена в таблице (t – порядковый номер месяца). Таблица – Доходность активов А и ВНайти: 1) средний уровень доходности каждого актива и портфеля; 2) оцените риск инвестирования в каждый актив через дисперсии и среднее квадратичное отклонение доходности; 3) оцените совокупный риск портфеля, не принимая во внимание эффект диверсификации. Сделайте выводы по каждому шагу решения.

Решение:

Для решения задачи, давайте поэтапно выполним все необходимые расчеты. 1) Средний уровень доходности каждого актива и портфеля. Предположим, что у нас есть данные о доходности активов A и B за 12 месяцев. Например, пусть доходности активов A и B представлены следующими значениями: - Доходность актива A: 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16% - Доходность актива B: 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15% Теперь найдем среднюю доходность для каждого актива. Для актива A: Средняя доходность A = (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 12 = 10.5% Д...