Условие:
В задании представлены цены акций А и Б на последний день каждого из шести последовательных месяцев.
Курс акции А на последний день первого месяца 120,00
Курс акции А на последний день второго месяца 135,00
Курс акции А на последний день третьего месяца 145,00
Курс акции А на последний день четвертого месяца 159,00
Курс акции А на последний день пятого месяца 169,00
Курс акции А на последний день шестого месяца 181,00
Курс акции В на последний день первого месяца 60,75
Курс акции В на последний день второго месяца 58,25
Курс акции В на последний день третьего месяца 70,35
Курс акции В на последний день четвертого месяца 80,50
Курс акции В на последний день пятого месяца 120,25
Курс акции В на последний день шестого месяца 132,85
Подсчитайте фактическую доходность этих акций и оцените рискованность вложений в них с помощью расчета дисперсии и стандартного отклонения.
Предположите, что Вы обладаете портфелем, состоящим на 50% из акций А и 50% из акций Б, при этом структура портфеля балансируется в конце каждого месяца. Рассчитайте доходность портфеля в каждом периоде и его рискованность в целом за 6 месяцев.
Составьте другой портфель, состоящий на 70% из акций А и 30% из акций Б. Также оцените его доходность и рискованность.
Сделайте выводы. Какой портфель Вы предпочтете иметь и почему?
