ЗАДАЧА 1 («НУЛЕВАЯ МАРЖА») Привлечено срочных депозитов на 1 год – на 1 000 000 рублей. Ставка привлечения – 10% годовых Аллокированные на кредитный отдел расходы – 1 000 руб./мес. Прямые расходы – 5 000 руб./мес. Ставка ФОР по данному виду депозитов –

6 ноября 2025
Финансы

Условие:

ЗАДАЧА 1 («НУЛЕВАЯ МАРЖА»)
Привлечено срочных депозитов на 1 год – на 1 000 000 рублей.
Ставка привлечения – 10% годовых
Аллокированные на кредитный отдел расходы – 1 000 руб./мес.
Прямые расходы – 5 000 руб./мес.
Ставка ФОР по данному виду депозитов – 4%
1) Рассчитайте минимальную ставку размещения в кредиты для обеспечения «нулевой маржи»
2) Как изменится минимальная маржа при увеличении суммы привлеченных депозитов в 10 раз?

Решение:

Рассмотрим задачу по шагам. 1. Исходные данные для привлечения депозитов на 1 000 000 руб. на 1 год: • Сумма депозитов: 1 000 000 руб. • Ставка по депозитам: 10% годовых → процентные расходы за год = 1 000 000 · 10% = 100 000 руб. • Распределённые расходы кредитного отдела: 1 000 руб. в месяц → за год = 1 000 · 12 = 12 000 руб. • Прямые расходы: 5 000 руб. в месяц → за год = 5 000 · 12 = 60 000 руб. Общая сумма операционных расходов за год = 12 000 + 60 000 = 72 000 руб. • Ставка ФОР по данному виду депозитов – 4% → альтернативный доход, который банк мог бы получить, вложив деньги по с...