Значение индекса в момент заключения фьючерсного контракта равно 1 531, годовая ставка непрерывно начисляемого дивиденда 5,8%, ставка без риска равна 12%, контракт истекает через три месяца.
Определить фьючерсную цену контракта, если его денежный множитель
1 000$.
Для определения фьючерсной цены контракта, мы можем использовать формулу для расчета фьючерсной цены на индексный фьючерс. Формула выглядит следующим образом:
\nF = S * e^(r - q) * T
где:\nF - фьючерсная цена,\nS - текущее значение индекса,\nr - ставка без риска,\nq - годовая ставка дивидендов,\nT - время до истечения контракта в годах.
...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
