Условие задачи
Вилли Хенс - президент инвестиционной фирмы, которая управляет инвестиционными портфелями нескольких клиентов. Новый клиент поручает фирме управление своим портфелем в размере 118000.
Клиент хочет ограничиться покупкой акций трех компаний, характеристики которых представлены в таблице.
Постройте модель линейного программирования, которая позволит определить, сколько акций должен купить Вилли, чтобы оптимизировать ожидаемый годовой доход и решите задачу.
Ответьте на следующие вопросы:
- Акции каких компаний и в каком количестве необходимо купить для получения максимального годового дохода?
- Чему равен максимальный годовой доход?
Ответ
Предполагается выполнить пять последовательных этапов:
1 этап. Выбор управляемых переменных.
Управляемые переменные - те экономические показатели, которые являются неизвестными задачи.
В нашем случае количество акций:
Xi количество акций i-той компании, i = 1, 2, 3. 1 - Gofer Crude, 2 - Can Oil, 3 - Sloth Petroleum.
2 этап. Анализ существенных ограничений.
Следует учесть только те факторы, которые оказывают существенное влияние на принимаемые решения.
В оптимизационных моделях различают три типа ограничений:
- ресу...
