1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Агрессивный инвестор хочет сформировать наиболее доходный портфель, состоящий из акций трех видов. Удельный вес каждой из...

Агрессивный инвестор хочет сформировать наиболее доходный портфель, состоящий из акций трех видов. Удельный вес каждой из ценных бумаг в портфеле должен составлять не менее 0,2. У акций «А» коэффициент В = 1, у акций «В» и «С» коэффициент В равен 0,5 и

«Агрессивный инвестор хочет сформировать наиболее доходный портфель, состоящий из акций трех видов. Удельный вес каждой из ценных бумаг в портфеле должен составлять не менее 0,2. У акций «А» коэффициент В = 1, у акций «В» и «С» коэффициент В равен 0,5 и»
  • Инвестиции

Условие:

Агрессивный инвестор хочет сформировать наиболее доходный портфель, состоящий из акций трех видов. Удельный вес каждой из ценных бумаг в портфеле должен составлять не менее 0,2. У акций «А» коэффициент В = 1, у акций «В» и «С» коэффициент В равен 0,5 и 2,0 соответственно. Доходность государственных облигаций составляет 6%, доходность рыночного портфеля равна 9%.

Рассчитайте: a) доходность каждой акции; б) доходность портфеля, сформированного инвестором 

Решение:

Чтобы вычислить ожидаемую доходность каждой акции, мы можем использовать формулу модели оценки капитальных активов (CAPM):

E(Ri) = Rf + Bi * (E(Rm) - Rf),

где:

E(Ri) - ожидаемая доходность акции,

Rf - безрисковая ставка доходности (в данном случае доходность государственных облигаций),

Bi - коэффициент бета а...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я