Условие:
Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) заключило контракт на покупку нового оборудования на сумму S. В соответствии с условиями контракта 
необходимо в качестве аванса уплатить через 
месяцев, а остальную часть суммы S - по окончании срока установки оборудования. Чтобы вовремя погасить все платежи, АОЗТ создает целевой фонд для инвестирования проекта. Цели фонда:
1) минимизировать наличную сумму денег, которые АОЗТ направляет на оплату оборудования по контракту;
2) при разработке оптимальной стратегии средний индекс риска в течение каждого периода не должен превышать 
;
3) в начале каждого периода (месяца) после того, как сделаны новые инвестиции, средняя продолжительность погашения инвестиционных фондов не должна превышать 
.
Таким образом, среди потенциально возможных реализуемых проектов выбираются наиболее экономически эффективные. При этом проекты повышенного риска должны компенсироваться менее рисковыми, а длительные проекты должны выполняться с краткосрочными. Сводные данные по проектам приведены в таблице 4.2 по вариантам.
Обозначения:
Ai - объем инвестиций в проектах А в начале месяца i (i = 1, 2, …);
Bi - объем инвестиций в проект В в начале месяца i;
Ci - объем инвестиций в проект C в начале месяца i и т.д.;
К - объем инвестиций в начале инвестиционной деятельности (в первый месяц).
Ai - объем инвестиций в проектах А в начале месяца i (i = 1, 2, …);
Bi - объем инвестиций в проект В в начале месяца i;
Ci - объем инвестиций в проект C в начале месяца i и т.д.;
К - объем инвестиций в начале инвестиционной деятельности (в первый месяц).
Вариант 8
Решение:
1) Составим таблицу сводных данных о возможностях вложений и возврата денег с процентами.
2) Целевая функция имеет вид 
3) Балансовые ограничения на структуру инвестиций для каждого месяца имеют вид (таб...