An investor has a two-stock portfolio (Stocks A and B) with the following characteristics: egin{array}{l} σA=55 % \ σB=85 % end{array} Covariance A, B=0.09 egin{array}{l} WA=70 % \ WB=30 % end{array}The variance of the portfolio is closest to: A) 0.39

24 октября 2025
Инвестиции

Условие:

An investor has a two-stock portfolio (Stocks A and B) with the following characteristics:
\begin{array}{l}
σ_A=55 \% \\
σ_B=85 \%
\end{array}

Covariance _{A, B}=0.09
\begin{array}{l}
W_A=70 \% \\
W_B=30 \%
\end{array}The variance of the portfolio is closest to: A) 0.39 B) 0.54 C) 0.25

Решение:

Для решения задачи используем формулу дисперсии портфеля для двух активов: Var(portfolio) = wₐ²σₐ² + wb²σb² + 2·wₐ·wb·Cov(A, B) Где: wₐ, wb – веса акций A и B, σₐ, σb – стандартные отклонения акций A и B, Cov(A, B) – ковариация между акциями. Шаг 1. Перевод значений в десяти...