1. Главная
  2. Библиотека
  3. Инвестиции
  4. Оцените ожидаемую доходность и стандартное отклонение д...
Разбор задачи

Оцените ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля с равными долями инвестирования. Согласитесь ли вы инвестировать в такой портфель или предпочтете инвестирование только в один актив? Объясните свою позицию.

  • Предмет: Инвестиции
  • Автор: Кэмп
  • #Оценка риска и доходности портфеля
  • #Управление инвестиционным портфелем
Оцените ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля с равными долями инвестирования. Согласитесь ли вы инвестировать в такой портфель или предпочтете инвестирование только в один актив? Объясните свою позицию.

Условие:

\begin{table}

\begin{array}{|c|c|c|} \hline & А & Б \\ \hline Ожидаемая доходность & $12 \%$ & $18 \%$ \\ \hline Стандартное отклонение & $25 \%$ & $40 \%$ \\ \hline \end{array}

Оцените ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля с равными долями инвестирования. Согласитесь ли вы инвестировать в такой портфель или предпочтете инвестирование только в один актив? Объясните свою позицию.

Решение:

1. Дано

У нас есть два актива, А и Б, со следующими характеристиками:

  • Актив А:

  • Ожидаемая доходность: E(RA)=12%=0.12E(R_A) = 12\% = 0.12

  • Стандартное отклонение (риск): σA=25%=0.25\sigma_A = 25\% = 0.25

  • Актив Б:

  • Ожидаемая доходность: E(RB)=18%=0.18E(R_B) = 18\% = 0.18

  • Стандартное отклонение (риск): σB=40%=0.40\sigma_B = 40\% = 0.40

Требуется оценить характеристики портфеля с равными долями инвестирования.

  • Доля актива А в портфеле: wA=50%=0.5w_A = 50\% = 0.5
  • Доля актива Б в портфеле: wB=50%=0.5w_B = 50\% = 0.5

Важное замечание: В условии задачи не дана корреляция (ρAB\rho_{AB}) или ковариация (σAB\sigma_{AB}...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое ключевое преимущество дает диверсификация портфеля при инвестировании в несколько активов с ненулевой корреляцией?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Похожие задачи

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я